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グローバルでエコな生活のために、安全・安心な投資、注意するのは「ヒンデンブルグオーメン」とVIX(恐怖)、SKEW (ブラックスワン)

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直近のVIX指数、SKEW指数、NYダウ指数を同時に重ねたチャートです

先週9月4週までのVIX指数(青)、SKEW指数(オレンジ)、NYダウ指数(ローソク足)を重ねたものですが、VIX(恐怖)指数の上昇が懸念されましたが、17.75ポイント、まで下がり落ち着きを取り戻しました。5月のVIXを越すことはなく、コンタンゴの状態を保ちました。

天安門にブラックスワンが現れる?

9月5日に天安門前広場にうそのように、本物らしい?「ブラックスワン」が現れ、何か起こるのではと警戒感を持つ人が増えていたところで、中国の恒大集団による不動産会社のデフォルト危機が起こり、過去のリーマンショックを彷彿させ、いよいよ中国のバブルがはじけるのかといやな予感がよぎった方も多かったのではと思います。それを嫌気したのか、アメリカでVIX指数(チャートの青)が急激に上がりましたが、5月の上昇を超えることはありませんでした。

SKEW(ブラックスワン)指数(チャートのオレンジ)はかってないほど上昇していたものの、この間、急激にではなく、じわじわと下げて水準訂正をしてきています。まだ、SKEW指数は高い水準ではあるのですが、この間の下げでひとまず近々の危機感は去ってきたように見えます。VIXが下げてきたことで、アメリカのダウは反発してきました。

ひとまず中国恒大の不動産問題はリーマンショックほど世界を揺さぶることはなく、中国の内部問題として織り込みはじめているのかもしれません。

一方で、日本は解散から総裁選挙までの勝率はほとんど上昇のジンクスの総選挙が近づき、過去の例から、日経に強気の人が多数を占めているのではないかと思います。まあこのようなときは絶対はないので、何が起こるかわからないので気を抜いてはいけません。

ヒンデンブルグオーメン

もう一つ、ヒンデンブルグオーメンという指標も話題です。オーメンとは、良くないことが起こる前兆という意味があります。ご存じのように、1937年5月6日、米国ニュージャージー州レイクハースト海軍飛行場で発生したドイツの飛行船ヒンデンブルク号の爆発事故に由来しているのです。

この指標は、米国市場の株価急落を予兆するシグナルです。点灯後おおよそ1ヵ月ほどが下落警戒期間となります。どのようなときに点灯するかというと以下の4条件の時に起こります。

条件1:ニューヨーク証券取引所(NYSE)での52週高値更新銘柄と安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上
条件2:NYSE総合指数の値が50営業日前を上回っている
条件3:短期的な騰勢を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス
条件4:高値更新銘柄数が安値更新銘柄数の2倍を超えない

これらの条件を見てみると、マクラレンオシレーター(McClellan Oscillator)により値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の差を求め、騰勢がどのような状態であるかを差により数値化していると考えればよいのです、いわば、マクラレンオシレーターがプラスであれば上昇トレンド、マイナスであれば下落トレンドと言えます。結局株価指数の騰勢が弱まってきたことを予測できるのです。

直近の「ヒンデンブルグオーメン」点灯開始日は以下です。

  • 2021/8/18
  • 2021/7/28
  • 2021/5/12
  • 2021/3/24
  • 2021/3/3
  • 2020/1/28

ダウチャートを確認してもらうとわかりますが、最近点灯したあとには間違いなく、調整が起こり株価が下げています。

暴落の予兆と言われる「SKEW指数」、「VIX指数」、「Hindenburg Omenヒンデンブルグオーメン」これらの指標からいえることは、「SKEW指数」は先物のプットと米シカゴ・オプション取引所が算出。 オプション市場におけるコール(買う権利)に対するプット(売る権利)の需要の強さを数値化したもので、 SKEWが高いほど、株価(S&P500)が大きく下がるリスクが大きいとされれています。

「SKEW指数」、「VIX指数」、「Hindenburg Omen」は関連して考えるとわかりやすい

それぞれの関連ですが、株価の騰勢が強いうちは右肩上がりのチャートが形成され順調にINDEXは上昇していきますが、上がりすぎると、将来は大丈夫なのかと不安になり、先物を売っておこうということになるわけでVIXが上昇します。

ということは、SKEWが騰勢を強めているときはその騰勢にのり買い優勢になります。しかし上がり続けると、チャートは足踏み状態となり、マクラレンオシレーターが弱くなってきて、ついにはヒンデンブルグオーメンが点灯します。これ以上騰がらないと考えると、先物を売る人が増えてくるため、先物売りが増え株価の騰勢が弱まり、下げに入り、急速にVIXが上がり始めるという関係になります。この関係性は投資を始める前にチェックをしてください。

いずれにしても、下がり続けることも,騰がり続けることもないので、安いところを買い、騰がってきたら欲張らずに売るというのが安全・安心な投資になるでしょう。

しかし、日本は夏の間は、バカンスにでも行って株は休んだほうが効率的です。7月、8月はコロナの感染者数増加もあり、さんざんでした。科学的ではありませんが彼岸過ぎてから動くほうが効率的でした。

私は、今年は夏の間は、投信も分配金アリのものに替えて、分配金を受け取る形にしました。分配金アリのものは、タコ足分配が多いので、分配金が出るとその分本体が削られますが、特別分配金の場合は税金はかからないので、トータルで水準を保つものであればよいとしています。

その場合でも、決して手数料の高いものは買ってはダメです。手数料の低いものを選んでください。分配金アリのものでも、アクティブでなくパッシブでINDEX系のファンドは手数料が安いものもありますので、投資の前にしっかり確認することが大事です。

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